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第三十九期:如何進行ETF套利(中)

2025-07-16 23:42  來源:證券日報

    第二種ETF套利策略:

    (2)日內波段套利策略

    日內波段套利為延時交易,又可稱為日內趨勢交易。日內波段套利策略的成功與否,取決于投資者對日內行情的研判,相比折溢價套利風險更大。日內波段的趨勢交易包括日內看漲行情、日內看跌行情。

    日內看漲行情:投資者有兩種操作方法,一是在相對低位買入足夠的ETF份額,贖回獲得一籃子股票組合,待市場反彈后將贖回得到的股票賣出;二是在相對低位買入一籃子股票,申購ETF產品,獲得基金份額,等到市場反彈后場內賣出ETF基金份額。

    日內看跌的行情:投資者可以在相對高位融券,在二級市場賣出ETF份額,待市場下跌后,在二級市場買入ETF份額,其后進行還券。由于當日不可還券,投資者可能需要支付隔夜利息。

    投資者進行日內波段趨勢交易,需要關注成份股以及ETF二級市場的流動性、買入時點的折溢價情況。若標的指數在日內頻繁地上下波動,日內波段趨勢交易投資策略可以反復進行多次。

    日內波段套利的具體操作步驟:

    (1)根據對日內趨勢的判斷選擇做多或做空方向。

    (2)選擇流動性好、跟蹤誤差小的ETF作為交易工具。

    (3)抓住波段,在相對低點買入做多,高點賣出做空。

    (4)利用ETF的申贖機制進行套利操作。

    (5)在合適點位平倉套現,及時止盈止損。

    日內波段套利對快速決策和實時風控能力要求很高,投資者需要對個股和板塊的信息突發事件敏感,才能及時調整操作方向。

    選自深圳證券交易所基金管理部編著的《深交所ETF投資問答》(中國財政經濟出版社2024年版)

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