■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 鄭馨悅

    秉承審慎穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)風(fēng)格的上海銀行，在上市3年不到的時(shí)間里，總資產(chǎn)超過(guò)2萬(wàn)億元，盈利也處于上市城商行的最高水平。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，上海銀行立足長(zhǎng)三角，依據(jù)地緣經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)摸索出具有自身特色的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，在風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)質(zhì)量管控方面也獨(dú)具特色。

    當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然面臨下行壓力，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展面臨復(fù)雜多變的外部形勢(shì)，各類風(fēng)險(xiǎn)交織疊加。日前，崔慶軍任職上海銀行副行長(zhǎng)后首次接受媒體專訪，與《證券日?qǐng)?bào)》記者探討以金融科技手段再造商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理新模式。

    崔慶軍介紹，近年來(lái)上海銀行以風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的思維，聚焦風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的創(chuàng)造，推動(dòng)全行的風(fēng)險(xiǎn)管理由“控制風(fēng)險(xiǎn)”向“主動(dòng)經(jīng)營(yíng)與管理風(fēng)險(xiǎn)”轉(zhuǎn)變升級(jí)。

    依托大數(shù)據(jù)

    金融科技助推風(fēng)控轉(zhuǎn)型

    傳統(tǒng)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理依賴專家經(jīng)驗(yàn)判斷，信息獲取渠道單一，對(duì)于客戶的集群風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較難識(shí)別。隨著金融科技的應(yīng)用發(fā)展，銀行擴(kuò)大了信息數(shù)據(jù)收集范圍、提高源數(shù)據(jù)采集的周期長(zhǎng)度，豐富數(shù)據(jù)分析的緯度和顆粒度，使得風(fēng)險(xiǎn)特征畫像更具客觀性，對(duì)于未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)更具前瞻性。

    崔慶軍介紹，目前上海銀行依托內(nèi)外部大數(shù)據(jù)，把“線上+線下”的風(fēng)控方式運(yùn)用到信貸業(yè)務(wù)事前、事中、事后的全過(guò)程管理中，對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況實(shí)現(xiàn)全方位、立體化的防控。

    在金融科技的具體應(yīng)用上，崔慶軍重點(diǎn)提及上海銀行的大數(shù)據(jù)風(fēng)控新工具——“魔鏡”項(xiàng)目，該項(xiàng)目于2017年啟動(dòng)建設(shè)，2018年推出，目前在該行對(duì)公領(lǐng)域廣泛使用，逐漸成為經(jīng)營(yíng)層的決策工具。據(jù)悉，“魔鏡”通過(guò)大數(shù)據(jù)分析客戶風(fēng)險(xiǎn)特征，采集了全網(wǎng)海量的風(fēng)控信息，深度挖掘行內(nèi)數(shù)據(jù)，針對(duì)單一客戶的工商、司法、涉稅和輿情四大維度進(jìn)行了分項(xiàng)評(píng)分，并疊加財(cái)務(wù)健康智能分析、負(fù)面信息等各維度重要變量，形成企業(yè)當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，為授信決策提供輔助支撐。

    目前該項(xiàng)目還在不斷優(yōu)化當(dāng)中，崔慶軍預(yù)測(cè)，在目標(biāo)客戶的準(zhǔn)入流程和既有客戶的貸后監(jiān)控中，該系統(tǒng)將會(huì)被全面應(yīng)用。

    “探索向數(shù)字化銀行轉(zhuǎn)型是上海銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)之一。”崔慶軍說(shuō)，我們希望結(jié)合新興技術(shù)，提升數(shù)字化風(fēng)控思維，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”：一是風(fēng)險(xiǎn)管理從定性判斷向定量分析轉(zhuǎn)變；二是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)從單一評(píng)價(jià)向多維分析轉(zhuǎn)變；三是風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)從統(tǒng)計(jì)報(bào)告向價(jià)值創(chuàng)造轉(zhuǎn)變。

    前瞻性風(fēng)險(xiǎn)管理

    支撐業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展

    有觀點(diǎn)認(rèn)為，銀行風(fēng)控工作更多只是輔助，有時(shí)甚至是業(yè)務(wù)妨礙。而在崔慶軍看來(lái)，商業(yè)銀行就本質(zhì)而言，就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵是在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，最終實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。“風(fēng)險(xiǎn)管理并非業(yè)務(wù)發(fā)展的妨礙，而是業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的支撐。”

    他表示，近幾年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展面臨復(fù)雜多變的外部形勢(shì)，跨市場(chǎng)、跨行業(yè)交叉風(fēng)險(xiǎn)增多，銀行業(yè)比以往任何時(shí)候更需要加強(qiáng)對(duì)宏觀政策、經(jīng)濟(jì)變化以及市場(chǎng)波動(dòng)的前瞻研究。

    上海銀行主動(dòng)對(duì)接新市場(chǎng)、新產(chǎn)業(yè)、新經(jīng)濟(jì)和新監(jiān)管政策，以“提升風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理能力，風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值”為風(fēng)險(xiǎn)管理升級(jí)的主線，充分把握新時(shí)代金融風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)和監(jiān)管要求，提升風(fēng)險(xiǎn)管理效能。

    談到具體措施時(shí)，崔慶軍說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)管理并不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)條線的事情，經(jīng)營(yíng)部門、科研部門、產(chǎn)品部門和運(yùn)營(yíng)部門等都應(yīng)參與其中。上海銀行自2012年實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革，并建立總、分行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任體系，已經(jīng)有一定成效，走在了同業(yè)的前列。

    據(jù)悉，自2017年起，上海銀行就開(kāi)始加快資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓縮票據(jù)融資，將信貸額度向一般貸款傾斜，同時(shí)收縮同業(yè)資產(chǎn)，為信貸投放騰挪資金，并加大優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度。2018年其貸款余額增長(zhǎng)34.7%；科創(chuàng)金融貸款余額658.7億元，同比增長(zhǎng)37.9%；零售消費(fèi)貸（含信用卡）同比增長(zhǎng)100.6%，在零售貸款中占比提升14個(gè)百分點(diǎn)。而銀行的不良率仍舊處于低位波動(dòng)運(yùn)行，遠(yuǎn)低于同業(yè)平均水平。

    在前瞻性把控上，崔慶軍以消費(fèi)金融舉例。“消費(fèi)金融市場(chǎng)日益成為中國(guó)最具有活力的市場(chǎng)之一，是擴(kuò)大內(nèi)需的重要抓手。在中國(guó)，個(gè)人消費(fèi)能力不斷提升，信用卡、信用消費(fèi)成為商業(yè)銀行利潤(rùn)來(lái)源的重要組成部分。”崔慶軍表示，這些有消費(fèi)場(chǎng)景的貸款，在不同區(qū)域、不同人群、不同年齡段的風(fēng)險(xiǎn)不一樣，上海銀行積極探索并構(gòu)建金融科技體系支撐下的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，通過(guò)黑名單、設(shè)備信息、關(guān)聯(lián)關(guān)系三位一體的欺詐識(shí)別體系，甄別良幣和劣幣。

    談到對(duì)公業(yè)務(wù)時(shí)，他提及目前上海銀行極其重視供應(yīng)鏈金融，即打通一家企業(yè)的上下游客戶，實(shí)現(xiàn)“1+N”模式。這需要風(fēng)險(xiǎn)管理跨前一步，從風(fēng)險(xiǎn)和收益平衡的角度，更好地提升對(duì)客戶的服務(wù)效率。

    “銀行的核心資源是客戶資源，未來(lái)，銀行的資源會(huì)越來(lái)越向優(yōu)質(zhì)客戶傾斜。”崔慶軍表示，上海銀行愿意迎接各類挑戰(zhàn)，在“精品銀行”戰(zhàn)略引領(lǐng)下，堅(jiān)持專業(yè)化經(jīng)營(yíng)和精細(xì)化管理，順應(yīng)時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，加快金融科技的引入，持續(xù)推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理新模式的構(gòu)建與優(yōu)化，積極支持全行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。